蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第3季度申诉

蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金   基金科罚东谈主:蜂巢基金科罚有限公司   基金托管东谈主:江苏银行股份有限公司   申诉送出日历:2024 年 10 月 23 日                                   蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                           §1 垂死指示   基金科罚东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在诞妄记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东谈主江苏银行股份有限公司把柄本基金合同国法，于2024年10月21日复核了本申诉 中的财务方针、净值进展、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在诞妄记 载、误导性述说或者要紧遗漏。   基金科罚东谈主欢跃以诚恳信用、致力尽职的原则科罚和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资有贪图前应仔细阅读 本基金的招募评释书过火更新。   本申诉中财务贵寓未经审计。   本申诉期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                         §2 基金居品梗概 基金简称         蜂巢添汇纯债 基金主代码        007676 基金运作形状       公约型灵通式 基金合同成功日      2019 年 08 月 12 日 申诉期末基金份额总    3,484,949,923.35 份 额              在严格约束风险并保执精良流动性的基础上，本基金力求得到高于事迹 投资方向              比拟基准的投资收益，追求基金钞票的永恒、稳健、执续升值。              本基金在合同商定的投资范围内，在驯服投资限制的基础上，通过对经              济、市集的磋磨，诓骗钞票成就策略、债券投资组合策略、信用类债券 投资策略              投资策略、钞票撑执证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国              债期货投资策略等，在有用科罚风险的基础上，达成投资方向。              中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行按期进款利率（税 事迹比拟基准              后）×20%              本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于 风险收益特征              羼杂型基金、股票型基金。 基金科罚东谈主        蜂巢基金科罚有限公司 基金托管东谈主        江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金    蜂巢添汇纯债 A             蜂巢添汇纯债 C       蜂巢添汇纯债 E 简称 下属分级基金的交游    007676               007677         020706                          第 1 页，共 15 页                                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 代码 申诉期末下属分级基       929,211,918.63 份         2,337,050,920.74 份      218,687,083.98 份 金的份额总和                 本基金为债券型基                 本基金为债券型基                本基金为债券型基                 金，预期收益和预期                金，预期收益和预期               金，预期收益和预期 下属分级基金的风险                 风险高于货币市集基                风险高于货币市集基               风险高于货币市集基 收益特征                 金，但低于羼杂型基                金，但低于羼杂型基               金，但低于羼杂型基                 金、股票型基金。                 金、股票型基金。                金、股票型基金。                      §3 主要财务方针和基金净值进展                                                                         单元：东谈主民币元                          申诉期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）   主要财务方针                      蜂巢添汇纯债 A               蜂巢添汇纯债 C                蜂巢添汇纯债 E 本期利润 注：(1)所述基金事迹方针不包括执有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除关连 用度后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢添汇纯债 A 净值进展                                                  事迹比拟基          净值增长率       净值增长率       事迹比拟基 阶段                                               准收益率标        ①-③            ②-④          ①           尺度差②        准收益率③                                                  准差④ 往日三个月       -0.15%      0.09%            0.28%       0.08%        -0.43%           0.01% 往日六个月        0.96%      0.07%            1.21%       0.07%        -0.25%           0.00% 往日一年         7.38%      0.10%            3.12%       0.06%          4.26%          0.04% 往日三年        20.12%      0.07%            5.70%       0.05%        14.42%           0.02% 往日五年        28.13%      0.08%            8.07%       0.05%        20.06%           0.03% 自基金合同       27.97%      0.08%            7.95%       0.05%        20.02%           0.03% 成功起于今                              第 2 页，共 15 页                                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 蜂巢添汇纯债 C 净值进展                                             事迹比拟基           净值增长率      净值增长率     事迹比拟基 阶段                                          准收益率标     ①-③           ②-④           ①          尺度差②      准收益率③                                             准差④ 往日三个月       -0.18%     0.09%       0.28%      0.08%     -0.46%            0.01% 往日六个月        0.93%     0.07%       1.21%      0.07%     -0.28%            0.00% 往日一年         7.32%     0.10%       3.12%      0.06%         4.20%         0.04% 往日三年        21.38%     0.08%       5.70%      0.05%     15.68%            0.03% 往日五年        29.20%     0.09%       8.07%      0.05%     21.13%            0.04% 自基金合同       29.03%     0.09%       7.95%      0.05%     21.08%            0.04% 成功起于今 蜂巢添汇纯债 E 净值进展                                             事迹比拟基           净值增长率      净值增长率     事迹比拟基 阶段                                          准收益率标     ①-③           ②-④           ①          尺度差②      准收益率③                                             准差④ 往日三个月       -0.21%     0.09%       0.28%      0.08%     -0.49%            0.01% 往日六个月        0.89%     0.07%       1.21%      0.07%     -0.32%            0.00% 自基金合同        1.18%     0.07%       1.37%      0.07%     -0.19%            0.00% 成功起于今 注：(1)本基金于 2024 年 3 月 12 日起增设 E 类基金份额； (2)本基金事迹比拟基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行按期进款利率（税 后）×20%。                              第 3 页，共 15 页                                 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 注：（1）本基金合同成功日为 2019 年 8 月 12 日，本基金于 2024 年 3 月 12 日增设 E 类基金份额，E 类份额自 2024 年 3 月 15 日开头始有份额。 （2）把柄基金合同国法，自基金合同成功之日起 6 个月内，基金各项钞票成就比例需安妥基金合同 条件。法子建仓期末和本申诉期末，本基金的钞票成就安妥基金合同的关连条件。 注：无。                          §4 科罚东谈主申诉                           第 4 页，共 15 页                              蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                  任本基金的基金司理期限   姓名     职务                            证券从业年限       评释                  任职日历         离任日历                                                  廖新昌先生，                                                  硕士磋磨生，                                                  特准金融分析                                                  师（CFA），曾                                                  在广发银行从                                                  事外汇、债                                                  券、繁衍居品                                                  交游和钞票组                                                  合科罚等工                                                  作，2014 年                                                  行金融市集部                                                  副总司理，                                                  至 2018 年 4                                                  月任广发银行                                                  钞票科罚部副                                                  总司理。廖新                                                  昌先生曾担任        本基金基金经                                                  中国银行间市        理，公司副总 廖新昌             2019-08-12      -        27 年    场交游商协会        司理、投资总                                                  注册内行、中        监                                                  国银行间市集                                                  交游商协会自                                                  律刑事包袱内行和                                                  广东省自主发                                                  债内行护士人等                                                  社会职务。廖                                                  新昌先生现担                                                  任蜂巢添鑫纯                                                  债债券型证券                                                  投资基金、蜂                                                  巢添汇纯债债                                                  券型证券投资                                                  基金、蜂巢添                                                  幂中短债债券                                                  型证券投资基                                                  金、蜂巢丰业                                                  纯债一年按期                                                  灵通债券型发                                                  起式证券投资                     第 5 页，共 15 页                            蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                                                基金、蜂巢丰                                                鑫纯债一年定                                                期灵通债券型                                                发起式证券投                                                资基金基金经                                                理。                                                王宏先生，厦                                                门大学金融工                                                程硕士。2015                                                年加入华福证                                                券固定收益总                                                部，负责债券                                                投资交游等工                                                作。2020 年                                                巢基金科罚有                                                限公司基金投                                                资部，现任蜂                                                巢添幂中短债                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                丰鑫纯债一年                                                按期灵通债券                                                型发起式证券      本基金基金经                                    投资基金、蜂 王宏            2022-05-11      -         9年      理                                         巢添汇纯债债                                                券型证券投资                                                基金、蜂巢中                                                债 1-5 年计谋                                                性金融债指数                                                证券投资基                                                金、蜂巢丰裕                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                丰启一年按期                                                灵通债券型发                                                起式证券投资                                                基金、蜂巢丰                                                旭债券型证券                                                投资基金和蜂                                                巢稳鑫 90 天                                                执有期债券型                                                证券投资基金                                                的基金司理。                   第 6 页，共 15 页                               蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                                                   李磊先生，上                                                   外洋国语大学                                                   国际商业学硕                                                   士，2016 年                                                   至 2017 年担                                                   任德邦证券股                                                   份有限公司项                                                   目司理，2017                                                   年至 2020 年                                                   担任国盛证券                                                   有限包袱公司                                                   高档技俩经                                                   理，2020 年                                                   加入蜂巢基金                                                   科罚有限公                                                   司，担任信用                                                   磋磨员。李磊                                                   先生现担任蜂                                                   巢丰瑞债券型         本基金基金经                                    证券投资基 李磊               2024-06-25      -         7年         理                                         金、蜂巢添汇                                                   纯债债券型证                                                   券投资基金、                                                   蜂巢添禧 87                                                   个月按期灵通                                                   债券型证券投                                                   资基金、蜂巢                                                   添益纯债债券                                                   型证券投资基                                                   金、蜂巢丰吉                                                   纯债债券型证                                                   券投资基金、                                                   蜂巢丰裕债券                                                   型证券投资基                                                   金、蜂巢丰业                                                   纯债一年按期                                                   灵通债券型发                                                   起式证券投资                                                   基金的基金经                                                   理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成功日，其“去职日历”为把柄公司决议 笃定的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”划分指把柄公司决议笃定的礼聘日历妥协聘日 期。                      第 7 页，共 15 页                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 注：无   本申诉期内，本基金科罚东谈主严格驯服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督科罚办法》《公开召募证券投资基金运作科罚办法》《公开召募灵通式证券投资基金 流动性风险科罚国法》、基金合同和其他联系法律法例、监管部门的关连国法，依照诚恳信用、致力 尽职、安全高效的原则科罚和诓骗基金钞票，在正经约束投资风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋 求最大利益，莫得发生损伤基金份额执有东谈主利益的步履。   本申诉期内，本基金科罚东谈主严格推行《证券投资基金科罚公司公道交游轨制领导看法》和公司 公道交游方面的关连轨制。本申诉期内，不存在损伤投资者利益的不公道交游步履。   本申诉期内，本基金科罚东谈主严格推行公司相配交游监控与申诉关连轨制，未发现本基金存在异 常交游情况。本申诉期内，基金科罚东谈主科罚的扫数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成 交较少的单边交游量均未出现疏淡该证券当日交游量的 5%的情况。   市集方面，三季度经济基本面依然处于弱复苏现象，私东谈主部门信贷需求依然偏弱，央行三季度 屡次降息降准，带动现券收益率下行。本事，受央行公开市集卖出债券影响，7 月初和 8 月中旬收 益率略有反弹。信用债方面，因辞谢银行“手工补息”导致进款转向银行搭理影响角落转弱，三季 度信用债成就压力大幅缓解，导致信用利差有所扩大，其中前期利差压缩最多的弱禀赋长久期信用 利差扩大最多。   当今债券市集主要焦点在于负响应是否扫尾以及财政刺激力度，计议到本次搭理范畴较为踏实， 赎回压力主要在基金，跟着市集企稳赎回压力也光显缓解，预期负响应基本扫尾，后续市集焦点关 键在于后续具体财政刺激范畴。市集走势方面，一朝赎回压力缓解，前期跌幅较多的短期限债券、 信用和二永债当今性价比拟好，且货币计谋依然处于宽松阶段，当今这类依然有买入价值；永恒限 利率债短期可能取决于畴昔财政力度，但计议到国度扭住通缩压力和升迁住户信心方向照旧笃定， 一朝现时计谋莫得达到预期后果，不排斥计谋进一步加码，从而影响市集风险偏好而不利于长债， 因此咱们预期长债或偏震憾运行。操作上，跟着赎回负响应扫尾，现时信用二永债性价比拟高，我 们组合将增多信用二永债比例，久期防守中高久期运作。                     第 8 页，共 15 页                                 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   法子申诉期末蜂巢添汇纯债 A 基金份额净值为 1.0676 元，本申诉期内，该类基金份额净值增长 率为-0.15%，同时事迹比拟基准收益率为 0.28%；法子申诉期末蜂巢添汇纯债 C 基金份额净值为 法子申诉期末蜂巢添汇纯债 E 基金份额净值为 1.0668 元，本申诉期内，该类基金份额净值增长率为 -0.21%，同时事迹比拟基准收益率为 0.28%。   本基金本申诉期内未出现邻接 20 个使命日基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形。                         §5 投资组合申诉                                                          占基金总钞票的比例       序号             技俩              金额(元)                                                             （%）                 其中：股票                                -              -                 其中：债券              4,825,579,171.35            98.04                      钞票撑执证券              27,398,170.31          0.56                 其中：买断式回购的                                                      -              -                 买入返售金融钞票                 银行进款和结算备付                 金所有 注：本基金本申诉期末未执有股票。 注：本基金本申诉期末未执有通过港股通机制投资的港股。                           第 9 页，共 15 页                                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 注：本基金本申诉期末未执有股票。                                                                占基金钞票净值比例         序号                   债券品种           公允价值(元)                                                                    (％)                         其中：计谋性金融债             242,688,803.37               6.17                                                                        占基金钞票净     序号          债券代码           债券称号        数目(张)        公允价值(元)                                                                         值比例(%)                              小微债                                  66                              国债 01                                18                              MTN007                               81 细                                                                        占基金钞票净     序号          证券代码           证券称号        数目(份)        公允价值(元)                                                                         值比例(%)                              优先级(第一                                1                              期次)                                   第 10 页，共 15 页                             蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 注：本基金本申诉期末未执有贵金属。 注：本基金本申诉期末未执有权证。   国债期货四肢利率繁衍品的一种，有助于科罚债券组合的久期、流动性和市集风险。基金科罚 东谈主将按照关连法律法例的国法，汇集对宏不雅经济时局和计谋趋势的判断，把柄风险科罚的原则，以 套期保值为方针，约束诓骗国债期货，提高投资组合的运作遵守。通过构建量化分析体系，对国债 期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针进行追踪监控；通过仓 位对冲和无风险套利等操作，在最大法子保证基金钞票安全的基础上，力务竣事基金钞票的永恒稳 定升值。在投资国债期货时，本基金将最初分析国债期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，选 择订价合理的国债期货合约，其次，计议国债期货各合约的流动秉性况，最终笃定与现货组合的合 适匹配，以达到风险科罚的方向。 注：本基金本申诉期末未执有国债期货。   本基金本申诉期内未投资国债期货。 到公开驳诘、处罚的情形评释   本申诉期内，本基金投资有贪图法子安妥关连法律法例的条件，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探望，不存在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。   (1) 24 光大银行小微债 (刊行东谈主：中国光大银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因非法贪图受到监管机构处罚。   (2) 20 招商银行永续债 01 (刊行东谈主：招商银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因非法贪图和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (3) 20 民生银行二级 (刊行东谈主：中国民生银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因非法贪图屡次受到监管机构处罚。   (4) 24 吉利银行二级本钱债 01A (刊行东谈主：吉利银行股份有限公司)                      第 11 页，共 15 页                                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉   该证券刊行东谈主过火分支机构因非法贪图和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   (5) 24 工行二级本钱债 01A(BC) (刊行东谈主：中国工商银行股份有限公司)   该证券刊行东谈主过火分支机构因非法贪图屡次受到监管机构处罚。   本基金为纯债基金，不进行股票投资。         序号                     称号                       金额(元) 注：本基金本申诉期末未执有可转债。 注：本基金本申诉期末未执有股票。   由于四舍五入的原因，本申诉中波及比例运筹帷幄的分项之和与所有项之间可能存在尾差。                     §6 灵通式基金份额变动                                                                  单元：份                 蜂巢添汇纯债 A             蜂巢添汇纯债 C           蜂巢添汇纯债 E 申诉期期初基金份额       1,036,498,329.56     2,097,709,384.16     565,949,762.07 总和 申诉期本事基金总申         523,133,793.42     2,949,925,269.86     94,027,089.10 购份额 减：申诉期本事基金         630,420,204.35     2,710,583,733.28     441,289,767.19 总赎回份额                          第 12 页，共 15 页                                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 申诉期本事基金拆分                      -                    -                 - 变动份额（份额减少 以“-”填列） 申诉期期末基金份额         929,211,918.63     2,337,050,920.74    218,687,083.98 总和              §7 基金科罚东谈主诓骗固有资金投本钱基金情况                                                                 单元：份                 蜂巢添汇纯债 A             蜂巢添汇纯债 C           蜂巢添汇纯债 E 申诉期期初科罚东谈主执                  99.42                    -                 - 有的本基金份额 申诉期本事买入/申购                  0.00                    -                 - 总份额 申诉期本事卖出/赎回                  0.00                    -                 - 总份额 申诉期期末科罚东谈主执                  99.42                    -                 - 有的本基金份额 申诉期期末执有的本                 0.0000                    -                 - 基金份额占基金总份 额比例（%） 注：本申诉期内，基金科罚东谈主未诓骗固有资金投本钱基金。                 §8 影响投资者有贪图的其他垂死信息 注：本申诉期内，本基金不存在单一投资者执有基金份额达到或疏淡 20%的情况。   本申诉期内，基金科罚东谈主把柄《公开召募证券投资基金信息露馅科罚办法》的联系国法，在《证 券时报》、基金科罚东谈主官网以及中国证监会基金电子化信息露馅平台进行了如下信息露馅： 告》;                          第 13 页，共 15 页                               蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉 购及赞成转入业务的公告》; 资者大额申购及赞成转入业务限制金额的公告》; 有限公司为代销机构并投入其费率优惠行动的公告》; 售有限公司为代销机构并投入其费率优惠行动的公告》; 公司为代销机构并投入其费率优惠行动的公告》; 有限公司为代销机构并投入其费率优惠行动的公告》; 销售有限公司为代销机构并投入其费率优惠行动的公告》。   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金科罚东谈主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时天职至基金科罚东谈主、 基金托管东谈主的办公气象免费查阅。   投资者对本申诉如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）商讨本基金科罚东谈主。                        第 14 页，共 15 页        蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度申诉                       蜂巢基金科罚有限公司                      二〇二四年十月二十三日 第 15 页，共 15 页