蜂巢中债1-5年策略性金融债A,蜂巢中债1-5年策略性金融债C: 蜂巢中债1-5年策略性金融债指数证券投资基金2024年第3季度答复

蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金       基金措置东说念主:蜂巢基金措置有限公司       基金托管东说念主:浙商银行股份有限公司       答复送出日历:2024 年 10 月 23 日                       蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                            §1 垂死请示   基金措置东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在造作记录、误导性请问或要紧遗 漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律遭殃。   基金托管东说念主浙商银行股份有限公司字据本基金合同章程，于2024年10月21日复核了本答复 中的财务主义、净值阐发、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容不存在造作记 载、误导性请问或者要紧遗漏。   基金措置东说念主甘心以表现信用、极力遵法的原则措置和行使基金金钱，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐发。投资有风险，投资者在作出投资有诡计前应仔细阅读 本基金的招募阐述书过头更新。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                       §2 基金家具好像 基金简称              蜂巢中债 1-5 年策略性金融债 基金主代码             016456 基金运作形势            合同型怒放式 基金合同奏效日           2022 年 12 月 15 日 答复期末基金份额总和        1,754,180,492.79 份                   本基金剿袭指数化投资，密切追踪标的指数，追求追踪偏离度 投资标的                   和追踪额外的最小化。                   本基金在合同商定的投资范围内，在征服投资限制的基础上，                   通过对经济、市集的有计划，行使优化抽样策略、债券投资策 投资策略                   略、国债期货投资策略等，在有用措置风险的基础上，达成投                   资标的。                   中债 1-5 年策略性金融债指数收益率*95%+银行活期入款利率 功绩相比基准                   (税后)*5%                   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基                   金，但低于夹杂型基金、股票型基金。本基金为指数型基金， 风险收益特征                   主要剿袭抽样复制法追踪标的指数的阐发，具有与标的指数以                   及标的指数所代表的债券市集一样的风险收益特征。 基金措置东说念主             蜂巢基金措置有限公司 基金托管东说念主             浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       蜂巢中债 1-5 年策略性金融债        蜂巢中债 1-5 年策略性金融债                   A                       C                            第 1 页，共 12 页                            蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 下属分级基金的来回代码            016456                           016457 答复期末下属分级基金的份额          1,753,257,841.35 份               922,651.44 份 总和                        本基金为债券型基金，预期收                    本基金为债券型基金，预期收                        益和预期风险高于货币市集基                    益和预期风险高于货币市集基                        金，但低于夹杂型基金、股票                    金，但低于夹杂型基金、股票                        型基金。本基金为指数型基                     型基金。本基金为指数型基 下属分级基金的风险收益特征                        金，主要剿袭抽样复制法追踪                    金，主要剿袭抽样复制法追踪                        标的指数的阐发，具有与标的                    标的指数的阐发，具有与标的                        指数以及标的指数所代表的债                    指数以及标的指数所代表的债                        券市集一样的风险收益特征。                    券市集一样的风险收益特征。                      §3 主要财务主义和基金净值阐发                                                                        单元：东说念主民币元                             答复期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）      主要财务主义            蜂巢中债 1-5 年策略性金融债                 蜂巢中债 1-5 年策略性金融债                                 A                                C 注：(1)所述基金功绩主义不包括合手有东说念主认购或来回基金的各项用度，计入用度后执行收益水平要低 于所列数字； (2)本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除经营 用度后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢中债 1-5 年策略性金融债 A 净值阐发                                                功绩相比基          净值增长率       净值增长率       功绩相比基 阶段                                             准收益率标        ①-③           ②-④          ①           尺度差②        准收益率③                                                准差④ 畴昔三个月        0.70%      0.10%        -0.25%         0.05%         0.95%         0.05% 畴昔六个月        2.05%      0.09%         0.04%         0.05%         2.01%         0.04% 畴昔一年         4.28%      0.07%         0.49%         0.05%         3.79%         0.02% 自基金合同        6.98%      0.06%         0.44%         0.05%         6.54%         0.01% 奏效起于今                                 第 2 页，共 12 页                            蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 蜂巢中债 1-5 年策略性金融债 C 净值阐发                                              功绩相比基           净值增长率       净值增长率     功绩相比基 阶段                                           准收益率标     ①-③           ②-④           ①           尺度差②      准收益率③                                              准差④ 畴昔三个月         0.66%     0.10%      -0.25%      0.05%         0.91%         0.05% 畴昔六个月         1.97%     0.08%       0.04%      0.05%         1.93%         0.03% 畴昔一年          4.15%     0.07%       0.49%      0.05%         3.66%         0.02% 自基金合同         6.94%     0.06%       0.44%      0.05%         6.50%         0.01% 奏效起于今 注：(1)本基金树立于 2022 年 12 月 15 日； (2)本基金功绩相比基准为：中债 1-5 年策略性金融债指数收益率*95%+银行活期入款利率(税 后)*5%。                               第 3 页，共 12 页                        蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：（1）本基金合同奏效日为 2022 年 12 月 15 日； （2）字据基金合同章程，自基金合同奏效之日起 6 个月内，基金各项金钱设立比例需相宜基金合 同条件。搁置建仓期末和本答复期末，本基金的金钱设立相宜基金合同的经营条件。 注：无。                         §4 措置东说念主答复                      任本基金的基金司理期限      姓名      职务                          证券从业年限        阐述                      任职日历        离任日历                                                     王宏先生，厦                                                     门大学金融工                                                     程硕士。2015                                                     年加入华福证                                                     券固定收益总            本基金基金经 王宏                  2022-12-15     -        9年      部，负责债券            理                                                     投资来回等工                                                     作。2020 年                                                     巢基金措置有                                                     限公司基金投                         第 4 页，共 12 页                   蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                资部，现任蜂                                                巢添幂中短债                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                丰鑫纯债一年                                                依期怒放债券                                                型发起式证券                                                投资基金、蜂                                                巢添汇纯债债                                                券型证券投资                                                基金、蜂巢中                                                债 1-5 年策略                                                性金融债指数                                                证券投资基                                                金、蜂巢丰裕                                                债券型证券投                                                资基金、蜂巢                                                丰启一年依期                                                怒放债券型发                                                起式证券投资                                                基金、蜂巢丰                                                旭债券型证券                                                投资基金和蜂                                                巢稳鑫 90 天                                                合手有期债券型                                                证券投资基金                                                的基金司理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历“为基金合同奏效日，其“下野日历“为字据公司决议 笃定的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历“和“离任日历“辞别指字据公司决议笃定的聘用日历息争聘日 期。 注：无   本答复期内，本基金措置东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督措置办法》《公开召募证券投资基金运作措置办法》《公开召募怒放式证券投资基金 流动性风险措置章程》、基金合同和其他经营法律规定、监管部门的经营章程，依照表现信用、极力 遵法、安全高效的原则措置和行使基金金钱，在肃穆收敛投资风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额合手有东说念主利益的行动。                    第 5 页，共 12 页                     蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本答复期内，本基金措置东说念主严格履行 《证券投资基金措置公司公说念来回轨制引导宗旨》和公司 公说念来回方面的经营轨制。本答复期内，不存在毁伤投资者利益的不公说念来回行动。   本答复期内，本基金措置东说念主严格履行公司终点来回监控与答复经营轨制，未发现本基金存在异 常来回情况。本答复期内，基金措置东说念主措置的通盘投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成 交较少的单边来回量均未出现迥殊该证券当日来回量的 5%的情况。   市集方面，三季度经济基本面依然处于弱复苏情状，私东说念主部门信贷需求依然偏弱，央行三季度 屡次降息降准，带动现券收益率下行。工夫，受央行公开市集卖出债券影响，7 月初和 8 月中旬收 益率略有反弹。信用债方面，因拒接银行“手工补息”操作导致入款转向银行搭理的影响角落转弱， 三季度信用债设立压力大幅缓解，导致信用利差有所扩大，其中前期利差压缩最多的弱天资弥远期 信用利差扩大最多。   现在债券市集主要焦点在于负反应是否扫尾以及财政刺激力度，琢磨到本次搭理领域较为判辨， 赎回压力主要在基金，跟着市集企稳赎回压力缓解，预期负反应基本扫尾，后续市集焦点要道在于 具体的财政刺激领域。市集走势方面，一朝赎回压力缓解，前期跌幅较多的短期限债券、信用和二 永性价相比好，且货币策略依然处于宽松阶段，现在这类依然有买入价值。弥远限利率债短期内可 能取决于畴昔财政力度，但琢磨到国度扭转通缩压力和擢升住户信心标的仍是笃定，即使面前策略 莫得达到预期驱散也不摈弃策略进一步加码的可能，从而影响市集风险偏好转向不利于长债，因此 咱们预期长债偏震撼运转。操作上，琢磨短债在降准降息的大环境下较为笃定，咱们将戒指增多组 合短债比例和杠杆。   搁置答复期末蜂巢中债 1-5 年策略性金融债 A 基金份额净值为 1.0593 元，本答复期内，该类基 金份额净值增长率为 0.70%，同时功绩相比基准收益率为-0.25%；搁置答复期末蜂巢中债 1-5 年政 策性金融债 C 基金份额净值为 1.0589 元，本答复期内，该类基金份额净值增长率为 0.66%，同时业 绩相比基准收益率为-0.25%。   本基金本答复期内未出现相接 20 个职责日基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低 于 5000 万元的情形。                       第 6 页，共 12 页                     蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                     §5 投资组合答复                                                       占基金总金钱的比例      序号           技俩              金额(元)                                                          （%）             其中：股票                                 -              -             其中：债券               2,052,257,048.34            96.49                  金钱赈济证券                           -              -             其中：买断式回购的                                                   -              -             买入返售金融金钱             银行入款和结算备付             金系数 注：本基金本答复期末未合手有股票。 注：本基金本答复期末未合手有通过港股通机制投资的港股。 注：本基金本答复期末未合手有股票。                                                       占基金金钱净值比例      序号          债券品种            公允价值(元)                                                           (％)             其中：策略性金融债           1,305,575,479.31            70.26                        第 7 页，共 12 页                                蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                                      占基金金钱净     序号          债券代码          债券称号       数目(张)        公允价值(元)                                                                       值比例(%) 细 注：本基金本答复期末未合手有金钱赈济证券。 注：本基金本答复期末未合手有贵金属。 注：本基金本答复期末未合手有权证。     国债期货手脚利率繁衍品的一种，有助于措置债券组合的久期、流动性和市集风险。基金措置 东说念主字据风险措置的原则，以套期保值为主义，戒指行使国债期货，提高投资组合的运作效劳。通过 仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限制保证基金金钱安全的基础上，力务杀青基金金钱的弥远 判辨升值。                                  第 8 页，共 12 页                         蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：本基金本答复期末未合手有国债期货。   注：本基金本答复期内未进行国债期货投资。 到公开驳诘、处罚的情形阐述   本答复期内，本基金投资有诡计要领相宜经营法律规定的条件，未发现本基金投资的前十名证券 的刊行主体本期出现被监管部门立案造访，或在答复编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。   本基金本答复期末未合手有股票。         序号                   称号                  金额(元) 注：本基金本答复期末未合手有可转债。 注：本基金本答复期末未合手有股票。   由于四舍五入的原因，本答复中波及比例计较的分项之和与系数项之间可能存在尾差。                    §6 怒放式基金份额变动                          第 9 页，共 12 页                         蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                                                         单元：份                    蜂巢中债 1-5 年策略性金融债                 蜂巢中债 1-5 年策略性金融债                             A                                C 答复期期初基金份额总和                   1,792,918,496.48                       475,720.82 答复期工夫基金总申购份额                       321,608,273.53               1,465,705.55 减：答复期工夫基金总赎回份                      361,268,928.66               1,018,774.93 额 答复期工夫基金拆分变动份额                                   -                             - （份额减少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                   1,753,257,841.35                       922,651.44             §7 基金措置东说念主行使固有资金投成本基金情况 注：本答复期内，基金措置东说念主未行使固有资金投成本基金。 注：本答复期内，基金措置东说念主未行使固有资金投成本基金。               §8 影响投资者有诡计的其他垂死信息                                                           答复期末合手有基金情               答复期内合手有基金份额变化情况                                                               况              合手有基金 投资者类         份额比例  别           达到或者        序号               期初份额         申购份额       赎回份额      合手有份额        份额占比              迥殊 20%              的期间区               间  机构                            家具私有风险   本答复期内，本基金存在单一投资者合手有份额比例达到或迥殊 20%的情况，由此可能导致的                          第 10 页，共 12 页                        蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 私有风险主要包括： 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金金钱以疏漏基金份额合手有东说念主的赎回央求，基金份额合手有东说念主可能无法实时赎回合手有的 一齐基金份额； 某笔或者某些申购或调治转入央求有可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到或者迥殊 20% 时，本基金措置东说念主可闭幕该合手有东说念主对本基金基金份额冷漠的申购及调治转入央求；   本答复期内，基金措置东说念主字据《公开召募证券投资基金信息显露措置办法》的经营章程，在《中 国证券报》、基金措置东说念主官网以及中国证监会基金电子化信息显露平台进行了如下信息显露： 告》; 度答复》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》; 告》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》; 售有限公司为代销机构并插足其费率优惠行径的公告》。                         第 11 页，共 12 页                      蜂巢中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金措置东说念主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在买卖期间内至基金措置东说念主、 基金托管东说念主的办公方位免费查阅。   投资者对本答复如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）经营本基金措置东说念主。                                              蜂巢基金措置有限公司                                            二〇二四年十月二十三日                       第 12 页，共 12 页